Ekonometria
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | R.3s.EKN.SL.RZAXX |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Ekonometria |
Jednostka: | Katedra Statystyki i Polityki Społecznej |
Grupy: |
Zarządzanie, 3 sem, stacj. licencjat obowiązkowe |
Punkty ECTS i inne: |
(brak)
|
Język prowadzenia: | polski |
Skrócony opis: |
Cele przedmiotu: Kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań oraz podejścia do złożonych problemów modelowania ekonometrycznego.Studia nad specyfiką określonego problemu poprzez zastosowanie uznanych metod ekonometrycznych. W czasie zajęć student nabywa umiejętności w zakresie stosowania w praktyce metod ekonometrycznych. Student kształtuje umiejętność samodzielnego rozwiązywania zadań oraz podejścia do złożonych problemów modelowania ekonometrycznego poprzez analizę i sprawdzenie wszystkich założeń. |
Pełny opis: |
Wykłady:15 godz. 1.Rozwój historyczny dyscypliny. Teoria ekonomii a modelowanie ekonometryczne. 2.Definicje modelu ekonometrycznego i jego składowe 3.Podział modeli ekonometrycznych 4.Wybór postaci analitycznej modelu Linearyzacja postaci nieliniowych 5-6.Metody wyboru zmiennych objaśniających 7.Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów 8-9. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów 10-11. Ekonometryczne modele produkcji, funkcje Cobb – Douglasa, analiza wpływu postępu techniczno- organizacyjnego na wielkość produkcji 12. Analiza substytucji nakładów 13. Współczynnik Hirscha 14-15. Ekonometryczna analiza kosztów produkcji oraz wydajności pracy Ćwiczenia: 15godz. 1. Powtórzenie podstawowych wiadomości z zakresu metod statystycznych 2. Omówienie pojęć związanych z modelem ekonometrycznym 3. Wybór postaci analitycznej modelu z jedną i wieloma zmiennymi objaśniającymi 4. Wykonywanie ćwiczeń z zakresu linearyzacji 5. Optymalny wybór zmiennych objaśniających- metoda Z. Helwiga 6. Optymalny wybór zmiennych objaśniających cd - metoda S. Bartosiewiczowej 7. Sprawdzian 8-9 Estymacja modeli z jedną zmienną objaśniającą 10. Szacowanie parametrów struktury stochastycznej modelu 11-12 Estymacja modeli z dwoma zmiennymi objaśniającymi oraz modeli nieliniowych 13. Analiza ocen parametrów funkcji Cobb- Douglasa 15. Sprawdzian |
Literatura: |
1. Praca zb.pod red. K.Kukuły: Wprowadzenie do ekonometrii, Wydanie Naukowe PWN W-wa,2009. |
Efekty uczenia się: |
Wiedza: - student posiada ogólną wiedzę o modelowaniu procesów gospodarczych. -identyfikuje główne determinanty tych procesów. Umiejętności: -dokonuje estymacji modeli liniowych a także wybranych modeli o postaci nieliniowej. - umie interpretować parametry modelu, zarówno parametry strukturalne jak i struktury stochastycznej - potrafi dokonać symulacji zjawisk na bazie oszacowanego modwlu. Kompetencje społeczne: -zaliczenie przedmiotu daje studentowi umiejętność budowy modeli zjawisk społeczno-gospodarczych. Ich celem jest analiza oraz przewidywanie skali zachodzących zmian jak również symulacja złożonych zjawisk związanych z gospodarką. |
Metody i kryteria oceniania: |
Oceny Ćwiczenia: Oceny wystawia się za wykonanie zadań obliczeniowych (sprawdziany).Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych na zajęciach. Wykłady: Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Student otrzymuje zestaw 5-7 zadań do rozwiązania. Pozytywną ocenę może uzyskać, gdy osiągnie więcej niż 50% maksymalnej punktacji zestawu, w tym co najmniej 2 zadania całkowicie rozwiązane. Bilans nakładu pracy studenta: - wykłady - 15 godz. - ćwiczenia - 15 godz. - egzamin końcowy - 2 godz. - opracowanie materiału wykładowego, przegląd notatek i zalecanej literatury, zapoznanie się z metodyką obliczeń i jej przyswojenie - 30 godz. - wykonanie zadań domowych i obliczeń zalecanych na ćwiczeniach - 30 godz. - przygotowanie do sprawdzianów pisemnych - 4 godz. - przygotowanie do egzaminu końcowego - 4 godz. Ogółem: 100 godz. : 25 = 4,0 (czyli 4 pkt ECTS) |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.