Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prognozowanie i symulacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.PRS.3A.SM.RZAUM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie i symulacje
Jednostka: Katedra Statystyki Matematycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie się z metodami służącymi dostarczaniu i przetwarzaniu informacji o przyszłych zmianach oraz skutkach tych zmian dla przedsiębiorstwa, jego mikrootoczenia i makrootoczenia

Pełny opis:

Wykłady1.Pojęcie prognozy. Funkcje i klasyfikacje prognoz (w.1)

2. Dane gromadzone i wykorzystywane na potrzeby prognozowania (w.1)

3. Metody prognozowania. Etapy prognozowania (w.1)

4. Jakość modelu. Jakość prognoz. Błędy prognoz (w.1)

5. Szeregi czasowe - jego modele i składowe (w.1)

6. Prognozowanie metodami naiwnymi i średniej ruchomej (w.1)7. Modele wygładzenia wykładniczego. Model Holta i Wintersa (w.1)

8. Prognozowanie przy tendencji rozwojowej z wykorzystaniem modeli analitycznych i adaptecyjnych (w.1)

9. Modele autoregresyjne, ARMA i ARIMA (w.1)

10. Budowa, klasyfikacje i założenia do modeli ekonometrycznych (w.1)

11. Prognozowanie w oparciu o model ekonometryczny (w.1)

12. Prognozowanie metodą analogii (w.1)

13. Metody heurestyczne. Analiza wyników z wykorzystaniem miar statystycznych (w.1)

14. Metoda scenariuszy (w.1)

15. Prognozy ostrzegawcze (w.1)

Ćwiczenia

1. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel do prognozowania (ćw.4)

2. Wykorzystanie programów statystycznych do prognozowania (ćw.4)

3. Metody naiwne i średniej ruchomej (ćw.2)

4. Model prosty wygładzenia wykładniczego (ćw.2)

5. Model Holta i Wintersa (ćw.2)

6. Prognozowanie przy tendencji rozwojowej(ćw.2)

7. Analiza szeregów z wahaniami okresowym(ćw.2)

8. Modele autoregresyjne(ćw.2)

9. Modele ARMA i ARIMA(ćw.2)

10. Modele ekonometryczne jednorównaniowe i wielorównaniowe(ćw.2)

11. Prognozowanie metodą analogii(ćw.2)

12. Metody heurestyczne(ćw.2)

13. Metoda scenariuszy. Prognozy ostrzegawcze(ćw.2)

Zaleca sie przeprowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych w jednostkach dwugodzinnych przy komputerach osobistych

Literatura:

1. Błaszczyk D., Wstęp do prognozowania i symulacji, PWN 20062. Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN 2005

3. Gajda J.B., Wielowymiarowe modele ekonometryczne. Estymacja, symulacja, sterowanie, PWN 1988

4. Kudrycka I., Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN 1984

5. Pawłowski Z., Prognozy ekonometryczne, PWN 1973

6. Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE 1984

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)