Prognozowanie i symulacje
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | R.PRS.3A.SM.RZAUM |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Prognozowanie i symulacje |
Jednostka: | Katedra Statystyki Matematycznej |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
(brak)
|
Język prowadzenia: | polski |
Skrócony opis: |
Zapoznanie się z metodami służącymi dostarczaniu i przetwarzaniu informacji o przyszłych zmianach oraz skutkach tych zmian dla przedsiębiorstwa, jego mikrootoczenia i makrootoczenia |
Pełny opis: |
Wykłady1.Pojęcie prognozy. Funkcje i klasyfikacje prognoz (w.1) 2. Dane gromadzone i wykorzystywane na potrzeby prognozowania (w.1) 3. Metody prognozowania. Etapy prognozowania (w.1) 4. Jakość modelu. Jakość prognoz. Błędy prognoz (w.1) 5. Szeregi czasowe - jego modele i składowe (w.1) 6. Prognozowanie metodami naiwnymi i średniej ruchomej (w.1)7. Modele wygładzenia wykładniczego. Model Holta i Wintersa (w.1) 8. Prognozowanie przy tendencji rozwojowej z wykorzystaniem modeli analitycznych i adaptecyjnych (w.1) 9. Modele autoregresyjne, ARMA i ARIMA (w.1) 10. Budowa, klasyfikacje i założenia do modeli ekonometrycznych (w.1) 11. Prognozowanie w oparciu o model ekonometryczny (w.1) 12. Prognozowanie metodą analogii (w.1) 13. Metody heurestyczne. Analiza wyników z wykorzystaniem miar statystycznych (w.1) 14. Metoda scenariuszy (w.1) 15. Prognozy ostrzegawcze (w.1) Ćwiczenia 1. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel do prognozowania (ćw.4) 2. Wykorzystanie programów statystycznych do prognozowania (ćw.4) 3. Metody naiwne i średniej ruchomej (ćw.2) 4. Model prosty wygładzenia wykładniczego (ćw.2) 5. Model Holta i Wintersa (ćw.2) 6. Prognozowanie przy tendencji rozwojowej(ćw.2) 7. Analiza szeregów z wahaniami okresowym(ćw.2) 8. Modele autoregresyjne(ćw.2) 9. Modele ARMA i ARIMA(ćw.2) 10. Modele ekonometryczne jednorównaniowe i wielorównaniowe(ćw.2) 11. Prognozowanie metodą analogii(ćw.2) 12. Metody heurestyczne(ćw.2) 13. Metoda scenariuszy. Prognozy ostrzegawcze(ćw.2) Zaleca sie przeprowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych w jednostkach dwugodzinnych przy komputerach osobistych |
Literatura: |
1. Błaszczyk D., Wstęp do prognozowania i symulacji, PWN 20062. Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN 2005 3. Gajda J.B., Wielowymiarowe modele ekonometryczne. Estymacja, symulacja, sterowanie, PWN 1988 4. Kudrycka I., Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN 1984 5. Pawłowski Z., Prognozy ekonometryczne, PWN 1973 6. Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE 1984 |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.