Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.EIP.SM.REKZEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia 2 st. , stacj. zarządzanie i marketing - p.obowiązkowe
Ekonomia II st., stacja. ekonomika zywności - p. obowiązkowe - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA/ECTS: 6/semestr: 2

Profil podstawowy/Forma i poziom: SM

status: kierunkowy/obowiązkowy

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami ekonometrycznymi i także prostymi metodami predykcji.

W czasie zajęć zostaną omówione treści przedmiotu obejmujące problematykę związaną z modelowaniem procesów gospodarczych.Centralnym punktem programu jest budowa przez studenta różnych modeli ekonometrycznych oraz ich wykorzystanie dla celów symulacji, analizy i predykcji.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Modele jedno i wielorównaniowe

2.Podstawowe pojęcia związane z prognozowaniem ekonometrycznym

3.Model tendencji rozwojowej jako najczęściej wykorzystywany predyktor

4.Wybór postaci analitycznej trendu

5.Estymacja modeli tendencji rozwojowej

6-7.Predykcja z wykorzystaniem liniowej postaci analitycznej trendu

7. Predykcja z wykorzystaniem hiperbolicznej postaci analitycznej trendu

8.Prognozowanie na bazie modeli przyczynowo - opisowych

9.Błędy średnie predykcji ex ante

10. Błędy średnie predykcji ex post

11.Metody adaptacyjne: wyrównywania wykładniczego oraz wag harmonicznych.

12.Modele wielorównaniowe - identyfikacja

13.Estymacja modeli wielorównaniowych

14. Analiza mnożnikowa.

15. Symulacje ekonomiczne z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych.

Ćwiczenia:

1.Rozpoznawanie typów modeli jedno i wielorównaniowych (rozpoznawanie postaci funkcji)

2.Omówienie pojęć związanych z predykcją ekonometryczną

3. Estymacja trendów liniowych

4. Estymacja trendów hiperbolicznych

5. Szacowanie parametrów struktury stochastycznej trendu liniowego. Interpretacja otrzymanych wyników

6. Szacowanie parametrów struktury stochastycznej trendu hiperbolicznego. Interpretacja otrzymanych wyników

7. Sprawdzian

8. Sporządzanie prognoz ekonomicznych na bazie oszacowanych trendów ( prognozy krótko, średnio i długoterminowe)

9. Szacowanie błędów predykcji ex ante

10. Szacowanie błędów predykcji ex post

11. Budowa prognoz na bazie modeli przyczynowo - opisowych. Szacowanie błędów predykcji

12. Zastosowanie metod wyrównywania wykładniczego oraz wag harmonicznych do budowy prognoz. Symulacje

13. Identyfikacja modeli wielorównaniowych- zadania

14. Przykład związany z szacowaniem modelu wielorównaniowego

15. Sprawdzian.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 36 ECTS 1,44

w tym:

wykłady (podać liczbę godzin) 15 godz.

ćwiczenia i seminaria (podać liczbę godzin) 15 godz.

konsultacje (podać liczbę godzin) 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże (podać liczbę godzin) 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu (podać liczbę godzin) 4 godz.

praca własna (ECTS 4,56) 114 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Praca zb.pod red. K.Kukuły: Wprowadzenie do ekonometrii, Wydanie Naukowe PWN W-wa,2009.

2. K. Kukuła: Elementy statystyki w zadaniach; Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2003,

Uzupełniająca:

1. A.Zeliaś, Teoria prognozy, PWE W-wa, 1984.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-student posiada wiedzę ogólną o metodach ekonometrycznych.

- umie zbudować prosty model ekonometryczny oraz dokonać jego weryfikacji.

-posiada wiedzę o prostych metodach budowy prognoz.

Umiejętności:

- posiada umiejętności z zakresu budowy prostych modeli tendencji rozwojowej.

- potrafi ponadto dokonać predykcji zjawisk społeczno- ekonomicznym o charakterze ilościowym a także określić spodziewany błąd prognozy.

Kompetencje społeczne:

- student docenia potrzebę poszerzania zakresu wiedzy oraz zastosowania jej w naukach ekonomicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzaminem pisemny. Student otrzymuje zestaw 5-7 zadań do rozwiązania. Pozytywną ocenę może uzyskać, gdy osiągnie więcej niż 50% maksymalnej punktacji zestawu, w tym co najmniej 2 zadania całkowicie rozwiązane.

Ćwiczenia:

Oceny wystawia się za wykonanie zadań obliczeniowych (sprawdziany). Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych na zajęciach. Jednak student musi pozytywnie zaliczyć wszystkie sprawdziany.

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5x ocena z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Krasnodębski, Karol Kukuła
Prowadzący grup: Andrzej Krasnodębski, Karol Kukuła, Sławomir Lisek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lisek
Prowadzący grup: Sławomir Lisek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.